Обзор опционов ABCC + кейсы (гостевой пост)

Обзор опционов ABCC + кейсы (гостевой пост)

Регистрируясь по моей реферальной ссылке или используя код b886dc Вы мотивируете писать новые статьи! Также я помогаю рефералам.

Что такое контракт?

Контракт в опционах — это соглашение. Покупатель контракта в call-опционе рассчитывает на то, что цена BTC будет увеличиваться, в то время как покупатель контракта в put-опционе рассчитывает на то, что цена BTC будет уменьшаться.

Терминология

  • Открыть позицию — означает, что инвесторы занимают и удерживают позицию, покупая или продавая опционы на рынке;
  • Лонг позиция — покупка контрактов опциона для удерживания длинной позиции (long position);
  • Шорт позиция — продажа контрактов опциона для удерживания короткой позиции (short position).

Как зарабатывать на ежедневных опционах

Если вы считаете, что цена BTC будет увеличиватьсяпокупайте колл-опционы (вы соглашаетесь с тем, что цена BTC увеличится) или продавайте пут-опционы (вы НЕ согласны с тем, что цена BTC уменьшится). Если цена BTC в конце концов (к моменту экспирации) увеличится, вы получите активы от того, кто вам продал контракты в колл-опционе или от того, кто купил ваши контракты в пут-опционе.

Если же вы считаете, что цена BTC будет уменьшатьсяпокупайте пут-опционы (вы соглашаетесь с тем, что цена BTC упадет) или продавайте колл-опционы (вы НЕ согласны с тем, что цена BTC увеличится). Если цена BTC в конце концов (к моменту экспирации) уменьшится, вы получите активы от того, кто вам продал контракты в пут-опционе или от того, кто купил ваши контракты в колл-опционе.

Как купить контракты в Опционах

Во-первых: вам необходимо перенести AT или USDT с баланса крипто-аккаунта на баланс аккаунта опционов. После этого, вы можете выбрать AT или USDT в качестве средств расчета. Цена каждого контракта варьируется в зависимости от рынка, а удержание 1 контракта в конечном итоге вернет вам 1 AT или 1 USDT.

Например, когда вы купили контракты колл-опциона в AT, и цена BTC увеличится к концу срока опциона, вы получите AT. Чтобы быть боле точным, если вы купили 100 контрактов, в случае выигрыша, вы получите 100 AT.

Рынок открывается каждый день в 11:10 по Мск и закрывается в 7:00 по Мск на следующий день. Это торговое время. Время экспирации — 11:00 по Мск на следущий день, то есть спустя 4 часа после закрытия торговой сессии.

Вышеописанное — это основа опционов, но они дают вам больше возможностей. Например, если вы не уверены в выбранном направлении движения цены BTC, вы можете получать прибыль за счет арбитражной торговли. Не обязательно дожидаться времени экспирации.

Ниже я покажу свой пример арбитражной торговли опционами. Смысл простой — купить дешевле, продать дороже.

26 ноября я купил контракты в колл-опционах по таким ценам:

Время Опцион Направление Цена Количество Комиссия 0.5%
2018.11.26 13:16:20 BTC Daily Put Options (AT) 20181126 Buy 0,6069 60 0,3
2018.11.26 13:15:51 BTC Daily Put Options (AT) 20181126 Buy 0,6069 440 2,2
2018.11.26 13:15:12 BTC Daily Put Options (AT) 20181126 Buy 0,6245 440 2,2
2018.11.26 13:15:12 BTC Daily Put Options (AT) 20181126 Buy 0,6231 404 2,02

Произведя эти сделки, я потратил в общей сложности 829.9624 AT на 1344 контрактов.

Позже, я продал 1244 контракта по ценам ниже:

Время Опцион Направление Цена Количество Комиссия 0.5%
2018.11.26 17:32:09 BTC Daily Put Options (AT) 20181126 Sell 0,92 -122 0,61
2018.11.26 17:32:09 BTC Daily Put Options (AT) 20181126 Sell 0,92 -122 0,61
2018.11.26 17:31:35 BTC Daily Put Options (AT) 20181126 Sell 0,9 -218 1,09
2018.11.26 17:31:34 BTC Daily Put Options (AT) 20181126 Sell 0,9 -254 1,27
2018.11.26 17:31:08 BTC Daily Put Options (AT) 20181126 Sell 0,9 -214 1,07
2018.11.26 17:30:31 BTC Daily Put Options (AT) 20181126 Sell 0,9 -314 1,57

Продав 1244 контракта по вышеуказанным ценам, я получил 1124.48 AT. Всего заработок составил 294,5176 AT! Комиссия 0.5% составила 12,94 AT, а общий доход от сделок покупки и продажи = 281,5776 AT.

В этом кейсе я заработал 281,5776 AT и не важно в каких опционах я арбитражил, колл или пут.

Конечно, у меня стало получаться только путем проб и ошибок. У меня также есть другой сценарий и кейс.  22 ноября я купил колл-опционы, думая, что цена BTC будет расти.

Время Опцион Направление Цена Количество Комиссия 0.5%
2018.11.22 12:53:18 BTC Daily Call Options (AT) 20181122 Buy 0,3283 258 1,29
2018.11.22 12:53:18 BTC Daily Call Options (AT) 20181122 Buy 0,3283 242 1,21
2018.11.22 11:35:33 BTC Daily Call Options (AT) 20181122 Buy 0,4974 37 0,185
2018.11.22 11:35:33 BTC Daily Call Options (AT) 20181122 Buy 0,4974 541 2,705
2018.11.22 11:35:33 BTC Daily Call Options (AT) 20181122 Buy 0,497 22 0,11

Я потратил 462.5812 AT, купив 1100 контрактов в call-опционе. Позже, я пришел к выводу, что цена BTC будет падать, поэтому решил купить 1000 контрактов в put-опционе.

Время Опцион Направление Цена Количество Комиссия 0.5%
2018.11.22 16:38:41 BTC Daily Put Options (AT) 20181122 Buy 0,6933 300 1,5
2018.11.22 16:38:10 BTC Daily Put Options (AT) 20181122 Buy 0,6996 306 1,53
2018.11.22 16:38:09 BTC Daily Put Options (AT) 20181122 Buy 0,6926 394 1,97

Общая стоимость этих купленных 1000 контрактов в put-опционе составила 694.592 AT. Также мне удалось продать все контракты в call-опционе, которые я купил ранее.

Время Опцион Направление Цена Количество Комиссия 0.5%
2018.11.22 16:54:30 BTC Daily Call Options (AT) 20181122 Sell 0,3157 -500 2,5
2018.11.22 16:41:02 BTC Daily Call Options (AT) 20181122 Sell 0,2949 -241 1,205
2018.11.22 16:41:01 BTC Daily Call Options (AT) 20181122 Sell 0,2949 -359 1,795

За продажу ранее купленных контрактов в call-опционе я получил 334.79 AT, то есть понес убытки в размере 127.7912 AT (купил, потратив 462.5812, продал, получив 334.79). Однако, будучи уверенным в падении цены, я добрал еще 1723 контракта в put-опционе, потратив еще 1199.141 AT.

Время Опцион Направление Цена Количество Комиссия 0.5%
2018.11.22 21:36:04 BTC Daily Put Options (AT) 20181122 Buy 0,7318 723 3,615
2018.11.22 20:03:11 BTC Daily Put Options (AT) 20181122 Buy 0,6701 95 0,475
2018.11.22 19:00:38 BTC Daily Put Options (AT) 20181122 Buy 0,6701 405 2,025
2018.11.22 17:17:44 BTC Daily Put Options (AT) 20181122 Buy 0,67 400 2
2018.11.22 17:16:26 BTC Daily Put Options (AT) 20181122 Buy 0,67 100 0,5

Быстро посчитав, видим, что я держу 2723 лонг позиций в пут-опционе, потратив на это в общей сложности 1894.092 AT. С потерей в кол-опционах 127.7912 AT, общая сумма расходов составила 2021.8846 AT. Также не забываем про комиссию 0.5%, которая составила 24.615 AT.

В конечном итоге, пут-опционы — был правильным выбором в тот день и 2723 контрактов принесли мне 2723 AT.

Итак, общий расход составил 2021.8846 AT + 24.615 AT = 2046.4996 AT. Общий доход составил 2723 AT. Таким образом, чистая прибыль = 676.5004AT, профит составил 33%.

Подведя итоги, хочу донести, что в опционах можно зарабатывать как арбитражной торговлей, так и выбирая правильное направление движения цены BTC и дожидаясь экспирации. И не забывайте про риски!

Регистрируясь по моей реферальной ссылке или используя код b886dc Вы мотивируете писать новые статьи! Также я помогаю рефералам.

Leave A Comment

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *